Estratégia Forex Mm

Olhando para construir estratégia de MM agressiva Juntou-se em abril de 2006 Status: PhD em Smoke and Mirrors 288 Postes Após Milhares de horas trabalhando em um programa no Excel, cheguei à conclusão de que, para quebrar este Forex de forma aberta, tive que mudar uma coisa. Minha péssima e conservadora gestão de dinheiro. Todos sabemos sobre MM. Ou pelo menos devemos. Se o seu novato não lê além deste ponto, leia o que você deve fazer (de acordo com todos que já viveram). O que eu preciso é alguém que tenha (ou possa projetar) o programa de MM mais agressivo, louco, absolutamente insano que o mundo já viu. Pense nisso assim: se eu lhe dissesse (garantiu) que os próximos 95 dos 100 negociações que Você pegaria devolveria algum tipo de lucro, isso mudaria seu estado de MM que você usa hoje, apenas um pouco, muito ou completamente. Ansioso por você responder e agradecer antecipadamente. (Deixe as chamas começarem) Polindo minha bola de cristal Juntou-se a março de 2004 Status: Homem mágico 3.451 Mensagens milhares de horas leva menos de 100 horas para ler os três livros Ralph Vinces e Fred Gehms, eles também batem o assunto para uma polpa morta, Id incrivelmente impressionado para ver alguém aqui construir uma estratégia de MM com matemática mais sofisticada do que apresentada nestes livros. Eu, eu não tenho mais fantasia, um padrão R descobriu que funcionou melhor (depois de ir em poucos círculos grandes). Relaxe e fique feliz. Depois de milhares de horas trabalhando em um programa no Excel, cheguei à conclusão de que, para quebrar esse Forex bem aberto, tive que mudar uma coisa. Minha péssima e conservadora gestão de dinheiro. Todos sabemos sobre MM. Ou pelo menos devemos. Se o seu novato não lê além deste ponto, leia o que você deve fazer (de acordo com todos que já viveram). O que eu preciso é alguém que tenha (ou possa projetar) o programa de MM mais agressivo, louco, absolutamente insano que o mundo já viu. Pense nisso assim: se eu lhe dissesse (garantiu) que os próximos 95 dos 100 negociações que Você pegaria devolveria algum tipo de lucro, isso mudaria seu estado de MM que você usa hoje, apenas um pouco, muito ou completamente. Ansioso por você responder e agradecer antecipadamente. (Deixe as chamas começarem) Troque 40 da sua conta e ajuste o tamanho do seu comércio depdning no tamanho da sua conta, então, se você tiver uma conta de 1k ... confira 400 dólares (ou 4 mini lotes), digamos que você tenha 100 pips desse comércio Agora você tem 1400 dólares, agora em seu próximo comércio 560 dólares (ou 5,6 mini lotes) e continue ajustando-se assim. Se você perder dinheiro, troque menos ... sempre mantenha-o em 40 Isso é muito agressivo ... normalmente, eu vou para 10-20 pips um comércio se eu troco esse plano de MM. Mas você tem que ter uma boa sensação do mercado, se você tentar usar ... especialmente todos os dias Algumas pessoas chamam de jogo ... eu chamo isso negociando com algumas bolas. Toda a coisa ruim é aleatória e um risco de qualquer forma Nada é difícil, algumas coisas apenas levam mais tempo e disciplina. Troque 40 da sua conta e ajuste o tamanho do seu comércio depdning no tamanho da sua conta, então, se você tiver uma conta de 1k ... confessou 400 dólares (ou 4 mini-lotes), vamos dizer que você tira 100 pips desse comércio, agora você tem 1400 dólares, Agora no seu próximo comércio 560 dólares (ou 5,6 mini lotes) e continue ajustando-se assim. Se você perder dinheiro, troque menos ... sempre mantenha-o em 40 Isso é muito agressivo ... normalmente, eu vou para 10-20 pips um comércio se eu troco esse plano de MM. Mas você tem que ter uma boa sensação do mercado, se você tentar usar ... especialmente todos os dias Algumas pessoas chamam de jogo ... eu chamo isso negociando com algumas bolas. Toda a coisa ruim é aleatória e um risco de qualquer forma, eu não sou jogador, sou um investidor. É por isso que eu passei tanto tempo no quot Garagequot procurando as ferramentas certas para fazer isso. Eu fui um comerciante toda a minha vida e você precisa da certa para um determinado trabalho. 40 para começar o primeiro comércio pode funcionar, então escala em cada 20 pips. Eu nunca consegui entender por que alguém com 1000 em uma conta usaria 20 e deixa o resto ter um feriado Obrigado pela sua entrada Polindo minha bola de cristal O Kelly Criterion ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todos os sentidos De razão. A rápida regra de ouro sendo edgeodds, a vantagem é o quanto você espera ganhar. Então, se o seu objetivo é de 20 pips e seus sistemas provaram que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para .25, 25 de seu capital devem ser usados ​​em qualquer aposta para conseguir uma composição ótima Sem arriscar a total ruína. Infelizmente, isso não leva em consideração a psicologia humana individual. Este sistema produzirá reduções severas, mesmo se o seu sistema funcionar como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria rebaixos superando 50, isso poderia causar muitos a jogar na toalha e parar o processo, negando assim o original Intenção de maximizar seus ganhos. Eu não sou um jogador, sou um investidor. É por isso que eu passei tanto tempo no quot Garagequot procurando as ferramentas certas para fazer isso. Eu fui um comerciante toda a minha vida e você precisa da certa para um determinado trabalho. 40 para começar o primeiro comércio pode funcionar, então escala em cada 20 pips. Eu nunca consegui entender por que alguém com 1000 em uma conta usaria 20 e deixa o resto ter um feriado Obrigado pela sua entrada Ponto interessante que você está tentando fazer. Sem dúvida, o quotuse 20 de 1000quot é o risco 2, mas o risco 2 não significa necessariamente que você está apenas a cobrar 20 de 1.000. Isso significa que você está apenas disposto a PERDER 20 por cada 1.000. Do ponto de vista dos investidores, isso é tão seguro como você pode obter. No entanto, você sempre pode cobrar 500 dos seus 1.000 por 1 lote do USDJPY com alavanca de 200: 1 e, desde que não perca mais de 3 pips, você ainda estará bem. É tudo sobre a perspectiva. Eu acho que o seu quotrule de thumbquot cálculo é um pouco quotSTRANGEquot. Da sua fórmula de exemplo. Diga se eu apontar 20PIPs e o sistema provou que está ganhando 90 vezes, então eu deveria investir 22 de capital. Diga se está ganhando 10 vezes, então eu deveria investir 200 de capital. Espero que você não use sua fórmula de regra geral para sua negociação O Kelly Criterion ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todo o senso do motivo. A rápida regra de ouro sendo edgeodds, a vantagem é o quanto você espera ganhar. Então, se o seu objetivo é de 20 pips e seus sistemas provaram que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para .25, 25 de seu capital devem ser usados ​​em qualquer aposta para conseguir uma composição ótima Sem arriscar a total ruína. Infelizmente, isso não leva em consideração a psicologia humana individual. Este sistema produzirá reduções severas, mesmo se o seu sistema funcionar como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria rebaixos superando 50, isso poderia causar muitos a jogar na toalha e parar o processo, negando assim o original Intenção de maximizar seus ganhos. Ponto interessante que você está tentando fazer. Sem dúvida, o quotuse 20 de 1000quot é o risco 2, mas o risco 2 não significa necessariamente que você está apenas a cobrar 20 de 1.000. Isso significa que você está apenas disposto a PERDER 20 por cada 1.000. Do ponto de vista dos investidores, isso é tão seguro como você pode obter. No entanto, você sempre pode cobrar 500 dos seus 1.000 por 1 lote do USDJPY com alavanca de 200: 1 e, desde que não perca mais de 3 pips, você ainda estará bem. É tudo sobre a perspectiva. Mrmikal, obrigado pela sua resposta. Sim perspectiva, todos são diferentes, de que não há dúvida. Vamos levar dois comerciantes com o mesmo objetivo, mas maneiras diferentes de ir sobre ele. Fred the Farmer gosta de fazer o que todos os outros fazem, ele faz um comércio com 3 lotes, ganha um lucro no alvo 1, 20, tira um no alvo 2, 40 e fecha o comércio no alvo 3 para 60. Resultado 120. Grande comércio Fred Now Ivan, o investidor tem o mesmo objetivo, mas continua assim. Toma o comércio com 1 lote, aos 20 acresce 1 lote, aos 40 ele acrescenta outro lote e fecha o comércio em mais 60. Resultado 120. Grande comércio, Ivan YEH, então. Ambos fizeram 120 pips. No valor da face, isso é verdade. Mas o que estava em risco Fred estava disposto a PERDER 30 se o comércio fosse contra ele antes que seu primeiro objetivo de lucro fosse atingido (Oh, não, isso realmente aconteceu com você) Ivan, por outro lado, estava disposto a perder 10 tomando o mesmo cenário . Cursos diferentes para diferentes pessoas. Polindo minha bola de cristal O Kelly Criterion ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todo o senso do motivo. A rápida regra de ouro sendo edgeodds, a vantagem é o quanto você espera ganhar. Então, se o seu objetivo é de 20 pips e seus sistemas provaram que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para .25, 25 de seu capital devem ser usados ​​em qualquer aposta para conseguir uma composição ótima Sem arriscar a total ruína. Infelizmente, isso não leva em consideração a psicologia humana individual. Este sistema produzirá reduções severas, mesmo se o seu sistema funcionar como esperado e fornece 20 pips, 80 do tempo, você ainda veria rebaixos superando 50, isso poderia causar muitos a jogar na toalha e parar o processo, negando assim o original Intenção de maximizar seus ganhos. Devo concordar aqui, mas faça um favor se você usar isso e permitir-se um pouco de lidar com as retiradas. Embora teoricamente, você nunca pode perder todo o seu dinheiro, pode chegar a um ponto em que você não tem o suficiente para negociar. É um viés muito grande quando você tem 95 vitórias. Normalmente, para sistemas como este, as chances de perder 2 ou 3 seguidas são muito baixas, mas ao longo do tempo isso acontecerá e pode acontecer grande. Quando isso acontece, você perde grande. Além disso, à medida que seus negócios progridem, continue atualizando seus valores. Isso é tudo. O homem que arranja a bunda não deve morder as unhas Eu olhei para o link e acompanharei com a fórmula. A fórmula deve ser calculada como o investimento máximo de Edgeodd como definido pelo sistema Kellys. Como quotcorrectlyquot calcule o quotedgequot e o quotoddquot. Por exemplo, você é Negociando com uma alavanca de 100: 1 (então, cada 100, você pode colocar um minilote, e cada PIP será 1), você tem um sistema que visa 20PIPs, com uma parada de 20PIPsquot e correto por 80 do tempo. Edge: (200.8-200.2) 1000.12 (ganhar PIPs chance de chance - perder a chance de PIPsloing) (alavancagem) Odd: PIPssing PIPs de PIPsloxing 20201 Edgeodd 0.12 Outro exemplo, alavancagem 50: 1, 20PIPS win, 20PIPs stoploss, corrigir 60 de tempo Edge: ( 200.6-200.4) 2000.02 Odd: 20201 Edgeodd 0.02 Outro exemplo, alavancagem 400: 1, 20PIPs ganhar, 200PIPs stoploss, corrigir 95 do tempo Edge: (200.95-2000.05) 2000.045 (Por que você o divide em 200, não deveria ser 25? Bem. Você não pode ter 200PIPs com o seu 25 e 1 minilot, você precisa ter 200) Odd: 202000.1 Edgeodd 0.45 Posso continuar e continuar Espero que ajude a pensar que seu quotrule de thumbquot é um pouco quotSTRANGEquot. Da sua fórmula de exemplo. Diga se eu apontar 20PIPs e o sistema provou que está ganhando 90 vezes, então eu deveria investir 22 de capital. Diga se está ganhando 10 vezes, então eu deveria investir 200 de capital. Espero que você não use sua fórmula de regra geral para sua negociação O Kelly Criterion ou The Kelly Formula oferece a capacidade de determinar o gerenciamento de dinheiro mais agressivo sem sacrificar todo o senso do motivo. A rápida regra de ouro sendo edgeodds, a vantagem é o quanto você espera ganhar. Então, se o seu objetivo é de 20 pips e seus sistemas provaram que ele pode atingir 20 pips, 80 do tempo, você dividiria 20 por 80 para .25, 25 de seu capital devem ser usados ​​em qualquer aposta para conseguir uma composição ótima Sem arriscar a total ruína. Oi pessoal, deixe-me adicionar meus 2 centavos. A fórmula de Kelly não se aplica ao forex, pois a probabilidade em uma série de eventos varia. No entanto, trabalhei nesse problema (o que VAR maximiza a curva de equidade) há algum tempo e acredito que encontrei uma solução. Aqui está a versão mais simples: VAR valor em risco significa de capital total arriscado em um único comércio. X (n) resultado de um n-ésimo comércio de pips (spread incluído). SL stop loss C (n) capital após n-ésimo comércio C (n) C (n-1) 1 X (n) SL VAR Isso significa que seu capital no próximo comércio depende de dois fatores: X (n) SL I Chamá-lo de alavancagem do mercado informa o quanto você aumentou VAR VAR em si. Coloque todas as suas negociações no Excel e aplique esta fórmula usando vários VAR (sugerido: de 0,02, etapa 0,02 a 0,30) Você receberá algum tipo de curva de sino com um máximo claro (por exemplo, deixe-o ser 0,20) (o máximo real quase sempre me espanta) Divida a distância até o máximo em quatro partes iguais. A 0-0,05, B 0,06-0,10, C 0,11-0,15, D 0,16-0,2 B semi-agressivo, C e D maximizam a curva de patrimônio. Os dados reais são melhores do que backtests, isso é óbvio. Quantidade mínima de negócios 100. A fórmula acima é ótima para a EA. Claro que SL e VAR podem variar com n e o problema torna-se não trivial - estamos tentando encontrar o máximo de uma função escalar no colector multidimensional. Algum tempo atrás, eu planejei iniciar um tópico separado sobre isso, se você desejar, assim, com exemplos e respostas. Eu deixei cair a idéia principalmente porque o inglês não é minha primeira língua e ainda tenho problemas fundamentais com ela. Mas se você suportar isso, faça isso. Quidquid latine ditum sit altum viditur Eu fiquei com você até o momento até atingir o múltiplo, o único cofre que já conheci está embaixo do meu carro))))) Coloque aqui sua série de negócios (número de pips e SL) E eu vou mostrar sua curva de equidade e explicar como maximizá-la. Na primeira aproximação, uso SL rígido. Você também pode obter a curva de equidade C (VAR) no metatrader colocando o parâmetro de risco de 0,02 para, por exemplo, 0,30. Isso leva mais tempo, mas é ainda melhor se o seu SL depender das condições do mercado. Quidquid latine ditum sit altum viditurMM Simulação Para recuperar as perdas é um antigo sonho de apostas, mas se o retorno esperado de uma estratégia for maior que 1, pode-se tentar otimizar o uso de depósito. É um assunto muito complicado, por exemplo, um stratey winnig 40 e perder 10 com uma probabilidade de chance de 0,25 tem um comportamento totalmente diferente do que outro ganhando 10 e perdendo 10 com 0,57 como probabilidade de ganhar, mas ambos têm o mesmo retorno esperado 1,33 . Se houver grandes matemáticos aqui que possam prever como seu sistema funcionará até o ano que vem, não sou tão inteligente. É por isso que escrevi esta folha de Excel para simular os comportamentos de poucas técnicas, as mais conhecidas, para estudá-las e compará-las. Se alguém pode ler entre as linhas dos gráficos, há muitas coisas interessantes para descobrir. A idéia é gerar uma seqüência aleatória de ganhar e perder negociações com base em uma estatística de entrada e ver o que aconteceu com as contas, cada uma sendo gerenciada por um determinado sistema e usando a mesma seqüência. Os cálculos das contas são feitos por fórmulas, por isso é fácil modificar um deles ou adicionar um novo, para que todos possam testar seu próprio sistema. Cada série faz 1000 negócios reais, mas duplicando as últimas linhas, é possível ir muito mais do que isso. É possível modificar os parâmetros de entrada (as células verdes) de forma independente da seqüência aleatória, e isso é útil para ver como seus impactos no desempenho são as contas são recalculadas on the fly, se isso for marcado nas opções Excels. Agora, esta ferramenta é a versão 1. O próximo passo será gerar muitas séries de sequências aleatórias, de modo que será possível estudar estatisticamente os sistemas (por exemplo, conhecer o número de negócios que pode fazer ou o depósito inicial antes Tendo uma probabilidade de 0,9 para falhar). O passo depois será escrever um otimizador completo de Monte Carlo dos parâmetros de entrada para um determinado sistema. Eu deixo aqueles que estão interessados ​​jogando um pouco com este brinquedo, e continuaremos a discussão depois. Todos os comentários ou sugestões são bem-vindos, eu sei que não estamos nos melhores termos entre nós, mas ainda gosto de contribuir com o seu tópico. Meu sistema é um sistema radom. Eu gostaria de trocar isso com um gerador de comércio aleatório. Eu fiz isso de propósito. A razão por finalidade é que eu tentei por 13 anos para buscar um sistema que teria uma vantagem que mostre uma confiabilidade de mais de 50 e com uma vitória média que deve ser maior do que o avg. perda. Bruxa depois de 13 anos, acorde agora como sendo impossível). Isso também é o que 99,99 da comunidade comercial está tentando com todos os problemas que conhecemos. Eles só podem ser lucrativos com esses sistemas verdadeiros o MM. Então eu decidi em algum momento concentrar tudo no MM em vez disso com uma vitória de -50 e uma média que seria - igual à média. perda. Isso significa que não mais procuramos mais indicadores que se chamem de rentáveis ​​por conta própria, porque não existem. NÃO 1 indicador lá fora. Então eu procurei um gerador de comércio aleatório. Bruxa que encontrei. Meu sistema pode ser observado da mesma forma que um vai cada 15min de comprimento ou curto, não importa qual seria a tendência. (Longo às 08.00h curto às 08.15h de comprimento novamente às 08.30h, etc.) e com um TP naquela posição que é igual ao TP. Se o preço se move ao redor de forma aleatória (lembre-se sobre a kurtosis e desprezo e Hursts), isso deve levar ao longo de um longo período de negociação para uma situação de BE perfeita, menos o custo de negociação e o deslizamento. Para voltar ao meu gerador de comércio aleatório. Temos agora no total - 450 trades que a bruxa dá uma boa ideia e exemplos suficientes para tirar algumas conclusões interessantes. Com as características técnicas que temos, o hitratio é quase 50 e avg winloss ratio que é apenas um pouco maior que 1 e se agora usar apenas lógicas puras, então devemos ver que nosso sistema deve mostrar de todo tipo de negócios quase a mesma quantidade. Quero dizer com isso, nós veremos mais ou menos o mesmo monte de negócios que têm 10pip de lucro como perda de 10 pips. O mesmo para o lucro de 20 pips, devemos ver - a mesma quantidade de negócios que perdem 20 pips. E para 30a dn para 40 e para 50 e para 60. Também estou muito interessado por que nosso sistema produz tanto lucro e quase sempre após um plano de recuperação de MM. Porque esse plano de recuperação de MM matemático deve levar a uma situação BE. Se eu tiver uma olhada nos negócios que produzem mais de 25 pips de lucro e mais de 25 pips, então há algo realmente estranho acontecendo que não está mais na linha ou de acordo com as leis de um gerador de comércio aleatório. 1º) Existem 77 negócios que levaram mais de 25pips de lucro e apenas 35 negócios que têm mais de 25pip de perda (lembre-se que não usamos um MM como outros sistemas com um objetivo de lucro que seria maior do que a regra SL. A regra de TP E SL são iguais entre si). 2º) Nos negócios que levam mais de 25 pips de lucro, estamos com um valor médio de 15,6 contratos e nos negócios que nós perdemos, temos uma média. De 6,7 contratos. 3º), temos apenas 1 comércio perdedor que tem perda de 40 pips e nenhum outro tipo de transações que sofrem mais de 40 pips. No lado vencedor, temos 27 negócios que têm lucro de 40 ou mais pips. Nós chegamos até a 69 pips para um comércio lucrativo. Incluído, tenho uma planilha que contém todos os nossos negócios aceitam a 1ª semana. Você encontrará 1 página chamada Simba onde eu fiz um gráfico para olhar para o peso dos negócios que têm mais de 25 pips em perda ou lucro. Também se multiplicaram com as ações que estavam nesse momento. Mais do que surpreendente ver que o peso dos negócios vencedores é muito maior do que o das perdas. Então, pessoalmente e depois de procurar esses resultados, acredito que não há como colocar nossos resultados em um simulador de gerador de Monte carlo ou aleatório, porque há ALGO que não é apenas aleatório. Mais uma vez a quantidade de trades mais de 25 pips de perda e lucro e não esquecer o dobro de contratos avg no lado vencedor, em seguida, no lado perdedor. Se eu calcular o hitrate em SOMENTE esses negócios particulares, então, se dá um hitratio de 68 e um avg. Winloss ratio de 5.1 Novamente, isso não faz nenhuma lógica porque todos os negócios devem mostrar os mesmos resultados com um gerador de comércio aleatório que possui uma regra de TP e uma regra de SL que são iguais. Espero que esses resultados possam ajudá-lo um pouco. Amigável cumprimentos. IGoR Simba, muito obrigado pelo seu encorajamento e suas sugestões Sobre os pontos 1,2,4, já trabalho na versão 2, que os incluirá. Abaixo está uma pré-visualização do estimador da ruína, brrr. Mas eu ainda não liberto essa versão porque ainda não está concluída. Eu não sou altamente qualificado em estatística, então minha principal dificuldade é saber qual o tipo de função que devo usar para interpretar os resultados e obter informações confiáveis ​​e significativas. Por exemplo, para encontrar a vida útil média de um sistema, é melhor trabalhar com os centiles ou com a média geométrica. Reduzido ou não, e se sim, quanto. e assim por diante. Sobre o ponto 3, é parcialmente feito como está em v1: pode-se escolher o tamanho do lote de partida estático para os outros sistemas do que Composto. Mas eu tenho esse problema: arriscar 19 por sorteio (por exemplo) significa que, com um risco de 2 em uma conta de 5k, pode começar com 5 lotes. Mas isso significa que, para Martingale ou dAlembert, o tamanho mínimo do lote seguirá o mesmo cálculo. Parece-me que isso parece uma superposição de dois sistemas. Ou devemos considerar simplesmente que a unidade de lote é 5 De qualquer forma, estou certo de que encontraremos algo realmente útil com a ajuda de um grande cérebro aqui. Obrigado pela sua contribuição. Estou feliz por não colocar essa discussão em um nível de luta: nem você nem eu estamos aqui para isso. Sim, é muito interessante ver que seu MM se recupera muito mais do que as perdas, e eu tenho alguma idéia sobre isso. Tentando recuperar as perdas significa que qualquer sistema que o tamanho da aposta aumenta com o DD não existe de outra maneira e este é o nosso hipotese (ao contrário do que é composto por não tentar recuperar as perdas). Então, Bet F (DD), e estamos procurando a melhor função F (). Agora o gráfico de nossa estratégia de negociação é uma linha direta com o retorno esperado como declive. Podemos vê-lo como a curva de setpoint de um automatismo, e o DD como o erro. Se a correção for muito grande, o sistema entrará em oscilação. De fato, a correção mais adequada deve ser um erro PID do erro que satisfaz o critério de Nyquist. Critério de estabilidade - Wikipédia, a enciclopédia livre Se você olhar para o pict abaixo, você pode ver que seu MM é muito instável e tende a oscilar facilmente , E este pode ser um estado extemelamente perigoso. Você sabe que, se você estiver dirigindo um pouco cansativo, se você estiver indo muito para o lado esquerdo, de repente você corrigi-lo, mas é tarde demais e, portanto, demais, então você vai agora demais para o lado direito e assim por diante. Ninguém pode dizer qual da parede esquerda ou direita você vai bater. Atenciosamente para vocês dois Kenny Rogers: Igor, existem pessoas fora da sua bolha que possuem um sistema que é lucrativo sem qualquer tipo de estratégia de MM. Provavelmente, é muito pouca. Mas estou seguro de que existe. Há muitas maneiras de esconder um gato. MM não é o único jogo na cidade. Eu só vou fazer tudo isso porque esta é uma questão fora do assunto e, antes de conhecê-lo, estamos emaranhados em uma discussão que não tem nada a ver com o tema de Michel. Eu sou para a abordagem cientifica. O que significa que há pessoas que estão convencidas da existência de um deus ou UFOs ou marsians ou o paranormal etc. Enquanto Deus não cometa minha mão e ou um marsian me toca nas costas ou um UFO pousa no meu quintal, Eu, como cientistas, dirão que eles não existem. Sem ofender ninguém que diga ou acredite que eles existem. O mesmo vale para um sistema 100 MECÂNICO com mais de 50 hitrate e uma vitória média que é maior que uma perda média. Enquanto não vi um, digo que não existe (no momento em que existiria, seria prova de que se pode prever os mercados). Se você tem certeza de que existe, você pode mostrar isso para mim e estou mais disposto a dar uma olhada nisso. Mas dizendo que você tem certeza, sem qualquer prova, é como eu disse para mim, o mesmo que alguém diz que ele está convencido de que ele viu um marsiano. Amigável cumprimentos. IGoR PS. Neste link, você pode encontrar os resultados de - 1500 sistemas ao longo de 2006, 2007 e 2008. Você não encontrará um sistema com pelo menos 50 negociações que possam comprovar o contrário do que eu digo. IGoR: Depois de estudar minuciosamente sua folha de excel, eu a aperfeiçoei e a alterei para combinar mais a realidade (não a realidade, mas um pouco mais perto). Espero que você concorda que não é útil fazer testes que representariam um resultado que nunca poderia acontecer na negociação real. 1º) Melhoria: só pode aceitar um MaxDD de 40. Eu não acho que alguém na realidade trocaria até o último ou 8364 vai fumar. 2º) Melhoria: do jeito que vejo é que você comparou meus números e MM com outros sistemas. O fato de que não há sistema no mundo que tenha um hitrate de 50 e um comércio vencedor médio que seja maior do que o comércio perdido em média, ajustei os números de acordo. Eu mudei o comércio vencedor do avg para o mesmo que o avg. Perdendo comércio menos a propagação. Isso vem para avg. win 22pips e perda média de 24 pips. 3º) Melhoria: eu mudei o hitrate em um pouco abaixo 50. Seu hitrate é realmente o contrário. Então eu mudei para 0.52 com realmente significa um hitrate 48 positivo. Isso ainda é bastante generoso porque o sistema padrão sem regras MM tem um hitrate bem abaixo de 48. Conclusão: não é necessário uma folha de cálculo ou qualquer tipo de calculadora para saber que um sistema com um hitrate NATURAL é inferior a 50 e um valor médio. Ganhe que seja menor do que o comércio vencedor da avg falhará após um longo período de negociação. Com ou sem qualquer composição. Isso também deve ser visto nos resultados. Pode-se clicar cem vezes no botão o plano e a composição nunca chegará até o fim. Os únicos 2 MM que mostram alguns lucros são o martingale e meu plano de recuperação de MM. Mas, como eu disse na minha publicação anterior, esta planilha leva continuamente o mesmo valor médio. Perda de ganhos e avg em seus cálculos. A bruxa claramente não é o caso do nosso sistema. Foi o que eu expliquei já ao contato da Simba entre os dois durante as últimas duas semanas que não se pode colocar de maneira alguma os nossos números técnicos em algum cálculo aleatório. Conforme mostrado na minha planilha, há mais de uma diferença significativa entre as perdas e lucros acima de 25 pips. Então, apenas olhando para a proporção avg winlos e o hitrate não é a maneira de verificar um sistema, MAS importante é que eu concordo com o 100 total que eu nunca usaria meu plano de recuperação de MM em qualquer tipo de sistema. Eu nunca usaria meu MM em apenas uma tendência normal seguindo o sistema ou em qualquer sistema que desenvolvi nos últimos 13 anos, exceto o sistema super-safeQ-patern. Então, é para duvidar do quão bom o meu MM é para a comunidade comercial em geral. Nossas postagens foram cruzadas. O código da folha está aberto, você pode fazer o que você sente interessante com isso. Mas meu objetivo é comparar diferentes MM na mesma estratégia, então eu não vejo o ponto de ter uma configuração de estratégia especial para o seu MM e outro para os outros. Claro, os parâmetros de entrada (as células verdes) estão lá para que todos possam inserir as configurações de sua própria estratégia para tentar encontrar o MM mais adequado. Eles são feitos especialmente para isso. De qualquer forma, estou feliz se parecer útil para você, mas podemos esquecer seu sistema, esse tópico seria apenas MM, e não as estratégias de negociação. Sim, é muito interessante ver que seu MM se recupera muito mais do que as perdas, e eu tenho alguma idéia sobre isso. Tentando recuperar as perdas significa que qualquer sistema que o tamanho da aposta aumenta com o DD não existe de outra maneira e este é o nosso hipotese (ao contrário do que é composto por não tentar recuperar as perdas). Então, Bet F (DD), e estamos procurando a melhor função F (). Você precisará me ajudar nesta. Você pode explicar novamente em palavras o que sua idéia é para esse comportamento. Porque o lucro por comércio único não tem nada a ver com a quantidade de contratos que tomamos ou o aumento de betsize com o DD. Se estivermos em mais contratos, não há regras que de repente mudassem. É claro na planilha que não há negociações perdedoras um pip mais do que 40. Mas há uma abundância de negócios que estão bem acima de 40. Até mesmo quanto 69pips. Num novo gráfico que fiz (a imagem abaixo), você pode ver o resultado total de todas as negociações que ganham mais de 25pips, mas sem nenhum MM envolvido. A pequena curva de perda mostra o resultado da perda de trades mais de 25 pips, mas novamente sem nenhum MM envolvido. Amigável cumprimentos. IGoR Você precisará me ajudar nesta. Você pode explicar novamente em palavras o que sua idéia é para esse comportamento. Porque o lucro por comércio único não tem nada a ver com a quantidade de contratos que tomamos ou o aumento de betsize com o DD. Se estivermos em mais contratos, não há regras que de repente mudassem. É claro na planilha que não há negociações perdedoras um pip mais do que 40. Mas há uma abundância de negócios que estão bem acima de 40. Até mesmo quanto 69pips. Num novo gráfico que fiz (a imagem abaixo), você pode ver o resultado total de todas as negociações que ganham mais de 25pips, mas sem nenhum MM envolvido. A pequena curva de perda mostra o resultado da perda de trades mais de 25 pips, mas novamente sem nenhum MM envolvido. Amigável cumprimentos. IGoR Isto ainda é sobre sua estratégia, o que não é realmente o propósito desse tópico. A partir da sua SpreadSheet - SS-Q-patern. xls postou alguns posts acima, folha NO filtro, coluna C, se olharmos para os negócios (de C2 a C422) temos: Contagem de negociações vencedoras: 185 Pips das negociações vencedoras: 4443 Contagem dos negócios perdidos: 234 Pips das negociações perdedoras: -4128 A maneira como eu contai é assim: Negociações totais 185234 419 Probabilidade de ganhar 185419 0,4415 Probabilidade de perda 234419 0,5585 Vencimento médio 4443185 24 pips Perda média 4128234 17,6 pips retorno esperado (Ou proporção RR se você preferir) 240.4415 17.60.5585 10.596 9.8296 1.078 Portanto, a estratégia nua é muito próxima de uma alternativa aleatória. Não posso dizer nada mais, o conceito hitrate não tem significado para mim. Agora, por que você está fazendo perdas menores e vitórias menores, eu não sei porque eu não troco essa estratégia sozinho, talvez algo a ver com o spread e o fato de que os gráficos são baseados em lances ou o instinto de fechar os perdedores um pouco mais rápido. Agora, por que você está fazendo perdas menores e vitórias menores, eu não sei porque eu não troco essa estratégia sozinho, talvez algo a ver com o spread e o fato de que os gráficos são baseados em lances ou o instinto de fechar os perdedores um pouco mais rápido. Muitas vitórias maiores. E nenhum instinto envolvido porque é um sistema mecânico de 100. E esse fato baseado e divulgado conta tanto quanto aos negócios longos quanto aos negócios curtos. Tanto quanto aos negócios vencedores como os negócios perdidos. Mas esqueça isso porque não é sobre o assunto sobre o assunto. Eu pensei que você explicou na publicação anterior a razão pela qual eu tenho muito mais grande ganha, em seguida, maiores perdas. Mas eu devo ter entendido mal o seu. Amigável cumprimentos. iGoRForex Trading Strategy Nick8217s Forex Price Action Strategy Welcome to the latest edition of my Forex trading strategy. Minha estratégia de negociação Forex é baseada inteiramente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas preço puro. Desenvolvi, aperfeiçoei e aperfeiçoei minha estratégia de ação de preços desde 2005. Esta estratégia de negociação é de dez anos, tornando-a sobreviveu a grandes mudanças nas condições do mercado, períodos de alta volatilidade, períodos de baixa volatilidade e tudo o que o mercado Forex lançou em isto. E essa é a beleza da negociação de uma estratégia de ação de preço8230 8230 As estratégias baseadas em indicadores são bloqueadas nas condições de mercado para as quais foram criadas. A ação do preço é fluida, ele se adapta facilmente às condições de mudança, a diferentes pares, a intervalos de tempo diferentes e até a diferentes comerciantes. Mais importante, a ação de preços permite que você mantenha sua negociação simples. Mantendo sua negociação simples O princípio-chave da minha estratégia de negociação Forex é manter a negociação simples. Eu estou contra o excesso de negociação. Porque quanto mais simples for a sua estratégia, mais eficaz será como comerciante. Um dos principais objetivos da minha estratégia de ação de preços é manter meus gráficos limpos. A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de candelabro para negociar Forex. Empacotar meus gráficos cheios de indicadores tornaria impossível para mim ler a ação de preços. Negociar sem indicadores faz minha estratégia de negociação Forex simples, livre de estresse e altamente eficaz. O que um gráfico de Forex limpo parece com Here8217s uma imagem do meu gráfico EURUSD 4hr. Minha estratégia de negociação Forex simples e simples Este gráfico é claro e fácil de entender, não há nada que o distraia de ler o preço. É por isso que eu amo minha estratégia de negociação Forex. Algumas estratégias de negociação são uma bagunça absoluta de indicadores. Confira a imagem abaixo, algumas pessoas realmente comercializam assim. Uma estratégia Forex baseada em indicadores bagunçado. Por que você gostaria de negociar como esses Indicadores necessários para esta Estratégia de Negociação. Então, para negociar minha Estratégia de Negociação Forex, eu não uso indicadores. Em geral, eu não gosto de usar indicadores de Forex, pois considero que os dados não valem a pena, já que eles perdem o preço atual. Se você quer estar no momento e tomar negociações com base no what8217s acontecendo agora mesmo, você deve basear negócios na atual ação de preço. Quais pares de moedas podem trocar com sucesso usando ação de preço Forex Minha estratégia de negociação Forex funcionará em qualquer par de moedas, que é livre flutuando e negociado regularmente. Isso ocorre porque meu método é baseado em ação de preço. Isso significa que você pode usar essa estratégia de negociação para negociar com sucesso qualquer par de moedas que você encontrar em sua plataforma de negociação Forex. Dito isto, eu pessoalmente prefiro me concentrar em apenas alguns pares de moedas em qualquer momento. Eu acho isso também distrativo para tentar acompanhar muitos pares ao mesmo tempo. Eu comercializo principalmente o EURUSD, USDCAD e AUDUSD. Eu geralmente troco esses pares de moedas, pois são os mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Você não consegue encontrar saltos aleatórios, a menos que haja alguma notícia altamente inesperada, o que é bastante raro. Se você preferir trocar uma determinada sessão de Forex, como a sessão de Londres, Nova York e Ásia, então escolha os principais pares de moedas que estão ativos naqueles tempos. Ação de preços A negociação funciona melhor em quadros de tempo mais longos Uma vez que este sistema de negociação de Forex é baseado em ação de preço, você pode negociar qualquer período de tempo de uma hora e acima. Concentro principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, pois os padrões são mais fáceis de identificar e gerar lucros mais consistentes. Tipos de análise de ação de preço Principalmente, uso duas formas de análise de ação de preço: linhas de suporte e resistência. Análise de castiçal. Como entrar em negociações usando minha estratégia de negociação Forex Devido à recente incerteza econômica e aos países que perdem suas classificações de crédito, etc., as moedas não são negociadas como normalmente. Isso me levou a trocar reversões exclusivamente. Procuro configurações de reversão fortes formando-se em minhas áreas de suporte e resistência. Uma vez que um padrão se forma, isso indica uma reversão, eu configurei um preço de disparo e entre no comércio. Eu faço vários negócios a cada semana e aumente pelo menos uma taxa de 80 vitórias. Estratégia de negociação almeja e detém metas: meus objetivos são em média 80 pips. Paradas: as minhas paradas são em média 40 pips. Essas metas e paradas diferem em diferentes condições de mercado. Eu costumo permitir ações de preços para determinar o meu alvo e parar. Isso significa que vou ler as velas e definir a minha parada com base em altos e baixos recentes. Um lugar comum para uma parada será acima ou abaixo do mais recente alto ou baixo. Como ajustar a estratégia de negociação em torno dos comunicados de imprensa Eu uso o Forex Calendar da forexfactory para acompanhar os dados econômicos. Estatisticamente, descobri que não preciso evitar o comércio durante os lançamentos de notícias de alto impacto. Na verdade, ao negociar através da maioria dos lançamentos de notícias, acabo fazendo mais lucro 8230 8230 Por que esses bancos e outras grandes instituições comerciais pagam milhões para analistas e feeds de dados, isso permite que eles adivinhem os próximos lançamentos de dados econômicos. Essas suposições são levadas em consideração antes de os dados serem divulgados. Se um comércio configurado se forme antes de um grande lançamento de dados econômicos, pode ser um sinal de que as grandes instituições se posicionam para o lançamento. Se a ação de preço está dizendo que você é curto, geralmente há uma razão. A única notícia que evito são notícias imprevisíveis ou notícias de alto impacto. Aqui está uma lista rápida: discursos de líderes ou políticos do banco central. Anúncios de taxas de juros ou qualquer coisa diretamente relacionada a taxas de juros. Relatório do NFP, o nome mudou há algum tempo para o relatório 8220Não de empregos agrícolas na mudança8221. Você também deve aguardar reuniões políticas importantes, como as cúpulas G7 e G8. A recente cúpula do G7, em junho de 2015, causou muitos movimentos imprevisíveis no euro. Para a maior parte, as notícias podem ser ignoradas com segurança. O único que não faço é entrar em um comércio que é desencadeado por um comunicado de imprensa. Os movimentos baseados em notícias tendem a se retraitar rapidamente, então, se eu tiver um gatilho de entrada, eu o removo antes de qualquer lançamento importante de notícias. Como você pode ver, minha Estratégia de Negociação de Forex é direta e permitirá que você faça pips em qualquer condição de mercado, com quase qualquer par de câmbio Forex.