Hull Moving Média Tradestation

O que é o DIG Hull Moving Average O DIG Hull Moving Average o HMA faz a sua média móvel responder aos preços atuais, mantendo-se suave e não agitado. A beleza do HMA é que ele consegue eliminar o lag quase completamente enquanto se mantém perfeitamente liso. Isto é o que você está procurando em uma média móvel que significa que você pode obter seus sinais mais rápido e fazer menos erros. Como a comparação de HMA com outras médias móveis Vamos começar comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: O cálculo de SMA faz exame dos últimos preços de fechamento de n e calcula sua média geralmente é negociado tomando um SMA curto e longo e quando os dois cruzam um sinal ocorre. A SMA está associada a duas questões problemáticas: Comprimento mais longo - Lag torna-se significativamente maior. Classificar o comprimento - O MA torna-se muito agitado S038P500 Futuros Diário gráfico: No gráfico você pode ver o padrão SMA (comprimento 34) em azul cyanlight, e nosso DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que, enquanto o SMA ainda está indo para cima contra o mercado, o HMA está pegando ambos os pivots e mudar de direção, mantendo-se suave. Você também pode ver o quão grande o delaylag realmente é olhando as duas linhas verticais à direita o SMA muda sua direção cerca de 15 bares mais tarde do que o nosso HMA isso significa que você teria entrado no comércio mais cedo e apreciado que agradável movimento de baixa. Agora vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A idéia principal atrás do EMA é fornecer mais significado aos dados mais novos lá para eliminar o lag que você observará que o HMA é realmente mesmo melhor do que o EMA porque reagirá mais rapidamente mas remanescerá liso. S038P500 Futuros Diário Gráfico: SMA (comprimento 34) em azul cyanlight. EMA (comprimento 34) em roxo. DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais responsivo do que o SMA, mas uma milha atrás do HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave quanto a linha HMA. Para resumir, a EMA é uma melhoria da SMA, e nosso DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, proporcionando uma média móvel mais suave e mais precisa do que você já viu antes. MA Trend Feature: Nós adicionamos outro recurso que torna este indicador ainda melhor. Usando um interruptor simples, você pode dizer nosso indicador do DIG HMA para colorir-se de acordo com sua direção. Vamos vê-lo em ação: AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80 você pode ver três grandes sinais cruzados. Low lag - Entre antes de outros comerciantes. Supper smooth moving average - Eliminar entradas falsas. Novo recurso Cor codificada de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer período de tempo. Download DIG Hull média móvel para FreeOur clientes Diga: Eu aprecio a dedicação que você colocar em seu trabalho (durante as horas de fim de semana). Foi um prazer fazer negócios com vocês novamente. Eu sei onde eu tenho que ir para o meu futuro pedidos de programação específica. Robert S. Oranjestad, Aruba Eu só quero agradecer a ambos pelo esforço que os indicadores da Pro-Trading colocaram em completar o meu indicador e estudo antes do Natal, eu teria que dizer que eu o classifico como o melhor que eu tenho lidado em 18 anos de Negociação. Mark C. Nova Gales do Sul, Austrália Eu só tenho os indicadores e eles são brilhantes. Estou tão contente que não posso te dizer. Eu sinto que já sou um cliente para a vida e tenho certeza que há mais trabalho que eu gostaria que vocês fizessem no futuro. Eu realmente espero que vocês estejam recebendo o sucesso de negócios que merecem. Mike R. UK Trabalho muito bom, estou gostando que tweak você incluído. Isso é uma ótima idéia, eu realmente gosto das ajudas visuais extras e selecionando as cores que se destacam Craig V Pittsburgh, PA Olá pessoal, eu não poderia ser mais encorajado pelo seu e-mail. Obrigado pela explicação e eu aprecio completamente tudo. Olhando para a frente para ver o produto. Dave S. Sarasota, FL Eu quero agradecer por seu trabalho no meu indicador personalizado. Foi um pesadelo tentando olhar para 50ETFs para ver qual tinha desencadeado o alerta. Tenho feito 10X o que você cobrada no primeiro dia. Posso agora trabalhar e esperar apenas para o beep para ir fora e então algum tipo da ação. GRANDE TRABALHO Eu estarei para trás com mais trabalho para você logo. Dennis F. Los Angeles, CA Estou muito satisfeito com seus indicadores e ter feito o meu dinheiro de volta em um único dia de negociação e a certeza de que quando estou à procura de novos indicadores youll ser o primeiro vou chamar. A média móvel do casco (HMA), desenvolvida por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. O Hull Moving Average resolve o dilema de tornar uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade da curva. Eu prefiro a maioria dos outros métodos MAs e depois de um bate-papo com um amigo programmertrader (CJA), decidi aplicar 8220common8221 indicadores para a média móvel casco ter curvas suavizadas e muitos sinais claros (esperando em sinais menos falsos). Abaixo You8217ll encontrar o link para baixar um conjunto de HullMA baseado em indicadores. Eu espero que você goste deles tanto quanto eu comecei a amá-los. Para instalá-los, basta copiar o indicador 8220 HullMA. mq4 8221 na pasta 8220 MT4expertsindicators 8221, juntamente com a outra versão 8220 HMA 8221 dos novos indicadores. Certifique-se de que don8217t renomeie o arquivo HullMA. mq4 como ele é usado por todos os outros para calcular a média móvel do preço do casco. Anexado é o código dos indicadores para que aqueles interessados ​​em programação MQL4 pode lê-los e entender como essas coisas funcionam e desenvolver seu próprio 8220HMA version8221 de preferrend indicadores. É muito simples. Para o RSI por exemplo8230 peguei o código original do RSI e substituí todas as chamadas para o preço com uma chamada para o HMA do preço. Como usar a função 8220 iCustom 8221. It8217s uma das melhores funções disponíveis para programadores MQL4. Ele permite que você 8220call8221 um indicador externo, e ter de volta o seu valor em uma barra específica. Então insted de dar ao RSI o 8220Close8221 do preço que eu dei a ele o valor do indicador de HMA do fim do preço para a mesma barra. ICustom (NULL, 0,8221HullMA8221, HMAperiod, HMAprice, HMAm ode, 0, k1) e isso é feito sempre que os indicadores usam o preço Dados (próximo, alto, baixo, etc.). Para cada indicador HMA existem 3 opções adicionais relacionadas com HMA: HMAperiod (padrão 12) 8211 este é o período do HMA usado para calcular o indicador. Quanto mais tempo o suave, mas o atraso aumenta também. HMAprice (padrão 0) 8211 isso é o que queremos aplicar a HMA: PRICECLOSE 0 8211 Fechar preço. PRICEOPEN 1 8211 Preço de abertura. PRICEHIGH 2 8211 Preço alto. PRICELOW 3 8211 Preço baixo. PRICEMEDIAN 4 8211 Média de preço, (highlow) 2. PRICETYPICAL 5 8211 Preço típico, (highlowclose) 3. PRICEWEIGHTED 6 8211 Preço de fechamento ponderado, (highlowcloseclose) 4. Modalidade HMA (padrão 3) 8211 este é o método MA usado pelo HMA para suavizar: MODESMA 0 8211 Média móvel simples, MODEEMA 1 8211 Média móvel exponencial, MODESMMA 2 8211 Média móvel suavizada, MODELWMA 3 8211 Média móvel ponderada linear. Eu sugiro que você deixe isso para padrão (3 8211 LWMA). Here8217s a lista de indicadores que eu recodifiquei usando o HullMA: Abaixo estão alguns screeshots mostrando alguns dos indicadores em ação. Na minha opinião, os resultados são interessantes para a maioria dos indicadores. Agora eu espero por você feedback. Note class8221download8221Para fazer o download clique aqui: Salve-o e descompacte-o. Copie todos os arquivos 8220mq48243 em sua pasta MT4expertsindicators. Restart MT4 e você deve vê-los todos listados sob 8220Custom Indicators8221 na janela Navigator. noteAqui está esta seleção monthrsquos Tradersrsquo Dicas, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores mais facilmente implementar algumas das estratégias apresentadas nesta e outras questões . Outro código que aparece nos artigos deste número é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. Login requer seu sobrenome e número de assinatura (de e-mail). Uma vez logado, desloque-se para abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar código para assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta ldquoselectrdquo o texto desejado, realçando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar para a frente e para trás entre uma janela do aplicativo ea página da web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Para este mês, o foco é Brooke Gardnerrsquos artigo nesta edição, ldquoTrading High-Yield Obrigações Usando ETFs. Código para eSignal (um estudo EFS) já está previsto no artigo Gardnerrsquos. Os assinantes encontrarão este código na Subscriber Area de nosso website, Traders. (Clique no rdquo de código de ldquoArticle de nossa homepage.) Apresentado aqui é código adicional e possíveis implementações para outro software. Brooke Gardner descreve a construção e o uso de uma estratégia usando uma média móvel simples de oito barras (SMA) do fechamento em um gráfico mensal De obrigações de alto rendimento (quer fundos mútuos quer ETF). A idéia é sair de um short e comprar quando o fechamento mensal está acima do SMA de oito barras e para sair de um longo e vender curto quando o fechamento está abaixo do SMA de oito barras. É mostrado o código de estratégia EasyLanguage para inserir uma posição longa (se você não estiver atualmente muito tempo) se o fechamento estiver acima do SMA de oito barras e insira uma posição curta (se você não estiver atualmente curto) se o fechamento estiver abaixo do oito - Barra SMA. A estratégia permite alterar o preço a ser usado para a média móvel e o tipo de média móvel a usar (simples, exponencial ou ponderado). Para fazer o download do código EasyLanguage para os indicadores, navegue primeiro para o FAQ EasyLanguage e o tópico de referência do tópico no fórum de suporte EasyLanguage (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), role para baixo e clique no link ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Em seguida, selecione o link apropriado Para o mês e ano. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION, MOVIMENTO DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRAS. Aqui está um gráfico de barras mensal do FAGIX com o código de estratégia EasyLanguage definido para oito barras e uma média móvel simples inserida. O gráfico amarelo é o indicador ldquoMov médio 1 Linerdquo (média móvel simples) ajustado para oito barras. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária do Grupo TradeStation, Inc. TradeStation BLOOMBERG: MÉTODO DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO PERÍODOS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, a autora Brooke Gardner demonstra um sistema baseado em barras mensais utilizando um oito - period média móvel simples como uma linha de sinal buysell. O autor utiliza o Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX US Equity) para demonstrar o sistema como uma ferramenta de baixo risco para determinar a posição, reverte em fechamentos que atravessam a média móvel. O gráfico Bloomberg na Figura 2 exibe o sistema no iShares fx Intermediário Credit Bond Fund (CIU US Equity). Escolhemos este gráfico para demonstrar os negócios bem sucedidos a longo prazo que podem ser desencadeados por este sinal, juntamente com algumas das reversões a curto prazo que você sempre precisa estar consciente de qualquer sistema de reversão. FIGURA 2: BLOOMBERG, MÉDIA MÓVEL SIMPLES DE OITO BARRAS. Aqui está um gráfico de velas mensal mostrando CIU US Equity desde o seu início de 2007. Marcadores de texto têm sido usados ​​para mostrar os pontos do cruzamento próximo a média móvel simples. O Bloomberg CS SDK tem uma variedade de outros tipos de marcadores que também podem ser usados ​​para marcar claramente os comércios. A data de início desta garantia é Janeiro de 2007. Um sinal de venda gerado no final de Maio de 2007 teria produzido um comércio rentável. Três reversões rápidas ocorreram em fevereiro, março e abril, com o sinal de compra em abril gerando um comércio lucrativo com duração de um ano e meio. Desde que o comércio fechado, o mercado foi em um estado basicamente sem tendência, levando a pequenos perdedores como o preço da segurança oscila em torno da média móvel simples de oito períodos. Os leitores notarão que nós adicionamos um parâmetro definível pelo usuário chamado ldquoBarsToShowrdquo que só mostrará sinais nas barras x finais, como escolhido na caixa de diálogo de propriedades. Isso foi feito para que gráficos com uma grande quantidade de história pode ser mostrado com um olhar menos confuso, mostrando apenas sinais recentes gerados pela estratégia. O código Bloomberg associado a esta estratégia é escrito usando a estrutura CS na função STDYltGOgt no terminal Bloomberg, escrito em C. Todas as contribuições de código da Bloomberg para Tradersrsquo Tips também podem ser encontradas nos arquivos de amostra fornecidos com atualizações regulares do SDK e os estudos Serão incluídos na lista global de estudos da Bloomberg. Essa estratégia também pode ser backtestada e o período de média móvel otimizado usando a nova função BTltGOgt disponível no Bloomberg. THINKORSWIM: ESTRATÉGIA SMA SIMPLES DE OITO PERÍODOS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, a autora Brooke Gardner nos dá um novo giro sobre o uso de um indicador de média móvel clássico. O artigo descreve uma abordagem direta que compara o preço de um título (um fundo de obrigações, por exemplo) contra a sua média móvel de oito meses para determinar a direção de negociação apropriada. De acordo com Gardner, isso é destinado especificamente para uso com obrigações de alto rendimento e seus ETFs associados em virtude de seus movimentos de preços. Simplicidade pode ser uma coisa maravilhosa. Recriamos a estratégia em nossa linguagem de script proprietária, thinkScript. Isso exibirá automaticamente os sinais de compra e venda que seriam empregados usando a técnica descrita por Gardnerrsquos (Figura 3). Ele também pode ser combinado com o nosso estudo DailySMA existente para traçar as próprias médias. FIGURA 3: MELHOR MOVIMENTO SIMPLES DO MESMO MOVIMENTO DE THINKORSWIM, DE OITO BARRAS. Os sinais de compra e venda baseados na técnica Brooke Gardnerrsquos são exibidos automaticamente. Você também pode optar por exibir o estudo pré-construído do DailySMA para traçar as médias móveis em si. O código thinkScript para a estratégia personalizada é mostrado aqui junto com instruções para aplicar tanto o estudo do DailySMA pré-construído como o. A partir de TOS Charts, selecione ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Editar estudos rdquo Selecione o ldquo Estratégias rdquo guia no canto superior esquerdo Selecione ldquo New rdquo no canto inferior esquerdo Nome da estratégia (ou seja, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Clique em A janela do editor de scripts, remova ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo e cole no seguinte: Clique em OK (Opcional) Se você deseja adicionar o nosso estudo pré-construído DailySMA, rdquo clique em ldquo Estudos rdquo no canto superior esquerdo Do ldquo Editar estudos e estratégias rdquo janela Doubleclick ldquo DailySMA rdquo na lista de estudos à esquerda Na propriedade ldquo: DailySMA rdquo seção da página no quarto inferior direito do menu, alterar o período de agregação de ldquo dia rdquo para ldquo mês Rdquo Imediatamente abaixo disso, mude o comprimento de ldquo 9 rdquo para ldquo 8 rdquo Selecione OK e você é bom para ir Seu estudo e estratégia aparecerão em seu gráfico. Mdashthinkorswim Uma divisão da TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: OITO-BAR SIMPLES MUDANÇA MÓVEL Uma vez que a estratégia para negociação de títulos de alto rendimento apresentados no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs, rdquo é um simples Mensal baseada estratégia, eu pensei que seria interessante ver como ele executado, variando o período mensal por dia do mês. Para fazer isso, eu configurei uma otimização que calcula a média móvel mensal com base no valor do valor patrimonial líquido (NAV) para cada dia do mês de 1 a 28, bem como para o mês normal. As regras de estratégia permanecem as mesmas, mas as negociações acionam no dia especificado do mês. A Figura 4 mostra os preços diários de NAVs sincronizados com a média móvel mensal, enquanto a Figura 5 tem o espaço de otimização traçado em relação à média móvel variando de 3 a 21. Itrsquos interessante notar que a negociação FAGIX mais próximo do fim (ou início) da Mês se correlaciona com o aumento dos lucros. Além disso, um comerciante motivado pode impulsionar o desempenho um pouco, estimando o NAV e movendo valores médios e comércio no dia do gatilho em vez do dia seguinte. FIGURA 4: RENDIMENTO-LABORATÓRIO, MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO BARRAS. Embora o gráfico é diário, negociação ocorre apenas na transição de um período mensal para o próximo. FIGURA 5: WEALTH-LAB, VARIANDO PERÍODOS MÉDIOS MOVENTES. Estes resultados indicam que a negociação do FAGIX é mais rentável quando se utilizam períodos mais curtos da média móvel calculada perto do final ou início do mês. Nosso código WealthScript C está convenientemente disponível para os clientes através do recurso de download de estratégia. Ele também é mostrado abaixo. AMIBROKER: OITO-BAR SIMPLES MUDANÇA MÓVEL Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, a autora Brooke Gardner apresenta um sistema básico de média móvel de cruzamento. A implementação do crossover da média móvel (MA) é direta e a fórmula de AmiBroker é apresentada aqui. Para usá-lo, digite a fórmula no editor AFL e, em seguida, pressione o botão ldquoSend para analyzerdquo para backtest e ldquoInsert indicatorrdquo para ver o gráfico. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER, MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRAS. Aqui está um gráfico mensal de FAGIX com uma média móvel simples de oito meses (janela superior) e os resultados do backtest (janela inferior). NEUROSHELL TRADER: EIGHT-BAR SIMPLES MUDANÇA DE MOVIMENTO O simples sistema de crossover de média móvel discutido por Brooke Gardner em seu artigo nesta edição, pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Depois de carregar um gráfico mensal, crie o sistema de negociação selecionando ldquoNew trading strategyrdquo no menu Inserir e digite o seguinte nos locais apropriados do assistente de estratégia de negociação: Se você tiver NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados . Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão ldquoDetailed analysisrdquo para exibir as estatísticas backtest e trade-by-trade da estratégia. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir até a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de qualquer Dica Tradersrsquo anterior. Um gráfico de exemplo é mostrado na Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER, OITO BARRA SIMPLES MUDANÇA MUDANÇA. Este gráfico NeuroShell Trader exibe a estratégia de tempo SMA aplicada ao Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARAS O código AIQ para a média móvel mensal eo sistema relacionado descrito em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs por Brooke Gardner nesta edição é fornecido no site abaixo. Embora este seja um sistema de média móvel simples, o uso da série de dados mensais apresentou um desafio, uma vez que o módulo EDS do software AIQ não fornece acesso a uma barra mensal. O módulo de gráficos suporta o gráfico mensal, mas no código EDS, a barra mensal não pode ser acessada diretamente. Eu tentei duas abordagens diferentes, e ambos pareciam funcionar. O primeiro envolveu a criação de uma série mensal de dados baixando um arquivo. csv mensal do Yahoo Finance e, em seguida, importando o arquivo de dados para um ticker recém-criado usando o utilitário de importação DTU. Isso funcionou, mas provou ser muito esforço se eu quisesse obter vários fundos de obrigações. Além disso, a atualização teria que ser feita manualmente. Para usar este arquivo de dados, definimos a entrada ldquoUseMoDataFilerdquo como 1. Então eu tentei codificar um fechamento mensal usando arquivos de dados diários. Isso levou um pouco de código, mas qualquer arquivo de dados diário funcionará, sem modificações, com essa abordagem. Para usar um arquivo de dados diário, defina o ldquoUseMoDataFilerdquo como zero. O outro parâmetro de entrada permite-nos encontrar o fim do mês quando se utiliza um ficheiro de dados diário. Como uma opção, você pode usar o primeiro dia do novo mês como o dia do sinal, definindo ldquoUseEndOfMonthCrdquo como zero. No entanto, para backtesting e também para coincidir com a abordagem authorrsquos, eu definir o ldquoUseEndOfMonthCrdquo para ldquo1rdquo para que possamos obter os sinais da última barra do mês. No arquivo EDS para o backtest, eu entro na abertura da primeira barra do mês. A Figura 8 mostra um gráfico diário de VVR com uma média móvel de oito meses. FIGURA 8: AIQ, MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO BARRAS. Aqui está um gráfico diário de VVR (um fundo de obrigações de alto rendimento) com uma média móvel de oito meses. Este código e o arquivo EDS podem ser baixados do TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (O código também é mostrado abaixo) TRADERSSTUDIO: MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRA O código do TradersStudio para o artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs, rdquo é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos em O download: Indicador Plot: ldquoHYBONDSINDrdquo para exibir o indicador mensal de SMA .. TradersStudio tem um recurso bastante original que permite não apenas o acompanhamento da série de preços brutos e série de preços ajustados por divisão, Mas também a contribuição de dividendos. Essa é uma característica extremamente importante para obter uma imagem precisa deste tipo de estratégia e, para esse assunto, qualquer estratégia de rendimento de dividendos. Na Figura 9, eu mostrar o indicador em um gráfico de COY. O gráfico Também mostra as flechas de compra junto com as saídas para vários negócios do sistema FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, MÉDIA MÓVEL SIMPLES DE OITO BARRA. T de COY com o indicador mensal de SMA. STRATASEARCH: OURO-BAR SIMPLES MUDANÇA MÉDIA ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo neste número por Brooke Gardner pode fornecer uma estratégia simples, mas sugere um par de dicas muito importantes. Em primeiro lugar, em muitos de nossos testes contra outros ETFs e ações, a abordagem buy amp hold muitas vezes superou a estratégia SMA de oito períodos simples no longo prazo, apesar do fato de que a compra do amp hold teve maiores reduções. Os comerciantes, portanto, precisam decidir se o maior retorno anual médio sozinho determina o melhor sistema. Como um comerciante, você pode lidar com um drawdown 40, e você está disposto a esperar dois anos para que a posição para recuperar Ou você está disposto a desistir de alguns lucros potenciais, sabendo que você wonrsquot precisa testemunhar tal cenário Esta é uma escolha comerciantes deve fazer. A segunda dica importante do artigo é que é possível ter nível de micro e macro regras de negociação de nível. Regras de negociação geralmente operam no nível micro, como você faz comprar e vender decisões com base nos dados mais recentes e em tempo útil. No entanto, o método apresentado no artigo Gardnerrsquos trabalha no nível macro, avaliando o desempenho no nível mensal, ao invés de diário. O ponto do autorrsquos é que o nível micro e as regras macro do nível de comércio podem elogiar-se extremamente, trabalhando bem junto dentro do mesmo sistema negociando. No StrataSearch, criamos duas pesquisas automatizadas, uma que sempre usou a estratégia SMA de oito períodos simples como uma regra de negociação de suporte e outra que não. As pesquisas automatizadas então testaram milhares de combinações de regras de negociação. A diferença era muito aparente. A busca automatizada usando a estratégia SMA de oito períodos simples tendia a criar sistemas com retornos mais consistentes e abaixamentos menores. Os usuários do StrataSearch podem explorar a estratégia SMA de oito períodos mais simples importando a estratégia ou a regra de negociação de suporte da área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Depois de instalar a regra de negociação, os usuários podem executar suas próprias pesquisas automatizadas para ver o quão bem este filtro de nível de macro pode executar. Um gráfico de amostra mostrando a estratégia de SMA de oito períodos versus uma aproximação de sustentação de amp de compra é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: ESTRATASEARCH, MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRAS. Uma estratégia de compra de amp hold aplicada a FAGIX é mostrada em verde. A simples estratégia SMA de oito períodos mostrada em amarelo evita as grandes reduções da abordagem buy amp hold. METASTOCK: EIGHT-BAR SIMPLES MUDANÇA MÉDIA Brooke Gardnerrsquos artigo nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs, rdquo sugere que um sistema básico é o melhor e mantém simples para aposentados sem software de negociação. No entanto, o sistema pode ser inserido no MetaStock para criar um teste de sistema e um Expert Advisor. Aqui estão os passos. Para criar um teste de sistema: Selecione Tools rarr o Enhanced System Tester Clique em New Digite um nome Selecione a guia Buy Order e digite a seguinte fórmula: Selecione a guia Sell Order e digite a seguinte fórmula: Selecione a guia Sell Short Order e digite o seguinte Fórmula: Selecione a guia Comprar para cobrir a ordem e digite a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema. Para fazer o Expert Advisor: Selecione Tools rarr Expert Advisor Clique em Novo para abrir o Expert Editor Digite um nome para seu especialista Clique na aba Symbols Clique em New para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Compre rdquo Clique na janela de condição e digite Na fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para cima Defina a cor para verde Na janela Etiqueta, digite ldquo Compre rdquo Defina a posição do símbolo para ldquo Abaixo do gráfico de preços rdquo Defina a posição do rótulo para ldquo Abaixo do símbolo rdquo Clique em OK Clique em Novo para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Venda rdquo Clique na janela de condição e digite a fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para baixo Defina a cor para vermelho Na janela Etiqueta, digite ldquo Venda rdquo Defina a posição do símbolo como ldquo Acima do gráfico de preço rdquo Defina a posição do rótulo como ldquo Acima do símbolo rdquo Clique em OK Clique em OK para fechar o Expert Editor. MdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: TRADENDO BONOS DE ALTA RENDIMENTO USANDO ETFs Você pode combinar TC2000rsquos gráficos, digitalização e classificação de recursos para aplicar a estratégia SMA de oito períodos discutida no artigo Brooke Gardnerrsquos neste número, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs. rdquo A Figura 11 mostra um gráfico mensal do Fidelity High Income Fund (FAGIX) com uma média móvel de oito meses. FAGIX está atualmente acima de sua média móvel em meados de abril como nós escrevemos isso, então nós wonrsquot saber o que o sinal final será até o final do mês. Os pontos verdes e vermelhos no painel inferior mostram os pontos de entrada (verde) e de saída (vermelho) para a estratégia simples de EMA de oito períodos. O último sinal no FAGIX foi uma compra no final de janeiro de 2012 (circundado no gráfico). FIGURA 11: TC2000, MÉDIA MÓVEL SIMPLES DE OITO BARRAS. As colunas da lista de observação à esquerda mostram o símbolo, o último preço e a variação mensal percentual de cada fundo na lista de títulos de alto rendimento. Há também duas colunas de varredura que exibem marcas de seleção verdes se o fundo estiver acima de sua SMA de oito meses e marcas de seleção vermelhas se estiver abaixo de sua SMA de oito meses. Visite TC2000 para um teste gratuito do TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. worden NINJATRADER: MÉDIA DE MOVIMENTO DE OITO BARRA SIMPLES Nós implementamos BondSMAStrategy, que é discutido em Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, como uma estratégia automatizada disponível para download no ninjatraderSCJune2012SC. zip . Uma vez que itrsquos tenha sido baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Estratégia a partir da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando ldquoBond-SMAStrategy. rdquo O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que oferece o maior desempenho possível . Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: NINJATRADER, MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRAS. Esta captura de tela mostra o BondSMAStrategy, com configurações de backtest e gráfico aplicado a uma série mensal de Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX). MdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: Oito-BAR SIMPLES MOVIMENTO MÉDIA Em seu artigo ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, Brooke Gardner descreve como aplicar uma simples média móvel para alto rendimento títulos para evitar Grandes abaixamentos. Usando Tradecisionrsquos Strategy Builder, você pode recriar a estratégia SMA simples de oito períodos da seguinte maneira: Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas da TASC Magazinerdquo no tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. Uma implementação de gráfico de amostra é mostrada na Figura 13. FIGURA 13: TRADECISÃO, MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO MESES. Aqui você vê uma média móvel simples de oito meses em um gráfico mensal de FAGIX com sinais de venda de ampères de compra marcados no gráfico. SHARESCOPE: SIMPLES MUDANÇAS MÍNIMAS O script curto wersquove preparado com base em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs por Brooke Gardner nesta edição cores barras ou velas com base em se eles estão acima ou abaixo de uma média móvel especificada. A configuração padrão é uma média móvel simples de 20 períodos, mas isso pode ser alterado ao carregar o script. Wersquove também permitiu a utilização de uma ampla gama de tipos de média móvel: simples, exponencial, ponderada, triangular, variável VHF, variável CMO e VIDYA. A média móvel desenhada no gráfico na Figura 14 mostra os pontos de cruzamento. FIGURA 14: SHARESCOPE, MOVIMENTO MÉDIO. O script do ShareScope colore barras ou velas com base em se estão acima ou abaixo de uma média móvel especificada. Este gráfico mostra os pontos de cruzamento. O código para o script ShareScope é mostrado abaixo. TRADESIGNAL: MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARROS Os indicadores descritos em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs por Brooke Gardner nesta edição podem ser usados ​​com nossa ferramenta de gráficos on-line em tradesignalonline. Basta verificar a seção Infopedia para o nosso léxico. Você verá o indicador e as funções lá, que você pode disponibilizar para sua conta pessoal. Clique nele e selecione ldquoopen script. rdquo O indicador estará imediatamente disponível para aplicar em qualquer gráfico que você desejar. Veja a Figura 15. FIGURA 15: TRADESIGNAL ONLINE, MOVIMENTO DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRAS. Aqui, a estratégia de crossover de oito períodos MA é mostrada em um gráfico diário da Amazônia. NAVEGADOR DE COMÉRCIO: MOVIMENTO DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARAS Aqui iremos demonstrar como recriar a estratégia discutida no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs. rdquo A estratégia é fácil de recriar e testar no Trade Navigator. Para este exemplo, usaremos o símbolo PCF (Putnam High Income Bond Fund). Vá para a guia Estratégias na caixa de ferramentas Traderrsquos. Clique no botão ldquo New rdquo. Clique no botão ldquo New rule rdquo. Para configurar a regra de entrada longa. Digite o seguinte código: Defina a ação para ldquo Entrada longa (Buy) rdquo e o tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique em OK. Repita essas etapas para a regra de entrada curta usando o seguinte código: Defina a ação para ldquo Entrada curta (VENDA) rdquo eo tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Certifique-se de definir a opção ldquo Allow entries to reverse rdquo na guia Configurações em A tela Estratégia. Salve a estratégia clicando no botão Salvar, digite um nome para a estratégia e clique em OK. Você pode testar sua nova estratégia clicando no botão Executar para ver um relatório ou aplicar a estratégia a um gráfico para uma representação visual de onde a estratégia colocaria os negócios ao longo do histórico do gráfico. O Genesis tornou esta estratégia um arquivo especial para download do Trade Navigator. Clique no ícone do telefone azul no Trade Navigator, selecione ldquo Baixe o arquivo especial, rdquo digite ldquo SC201206 rdquo e clique no botão Iniciar. MdashMichael Herman Genesis Tecnologias Financeiras TradeNavigator UPDATA: OITO BARRA SIMPLES MUDANÇA MÓVEL Nossa dica TradersrsoC este mês é baseado em ldquoTrading High-Yield Bonds usando ETFs rdquo por Brooke Gardner. No artigo, Gardner propõe uma abordagem sistemática para negociação de fundos de obrigações de alto rendimento, o que reduz a magnitude das reduções ea volatilidade dos retornos, iniciando operações longas quando o preço supera alguma média histórica e iniciando operações curtas quando o preço é inferior a uma média histórica . O código de atualização para este sistema está na biblioteca de atualizações e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado abaixo no editor Custom Updata e salvá-lo. Veja a Figura 16. FIGURA 16: UPDATA, MÉDIA MÓVEL SIMPLES DE OITO BARRAS. Este gráfico mostra o FAGIX Bond ETF mensal. O painel inferior mostra o sistema com a curva de equidade resultante quando se utiliza uma média de oito períodos. Brooke Gardner apresenta um método simples de cronometragem usando uma média móvel simples de oito meses (SMA) para sair de posições longas no fundo mútuo popular Fidelity High Income Fund (FAGIX). O conceito por trás da estratégia é comparar o preço de fechamento mensal com a média móvel e comprar o amp hold até que o preço fique acima da SMA. Quando o preço desce abaixo do SMA, saia da posição. Esta estratégia de negociação pode ser simplesmente implementada no Trading Blox: Criar um novo Blox (Entrada, Sair, Money Manager) Nela, defina o Parameters: movingAveragePeriod, (número de meses a ser usado para calcular o SMA) Definir o Indicador: movingAverage standard Trading Blox indicator calculation) and point it to use the movingAveragePeriod parameter. Define the Entry logic in the ldquoEntry Ordersrdquo script of the block: Define the Exit logic in the ldquoExit Ordersrdquo script of the block: Define the Position Sizing in the ldquoUnit Sizerdquo script of the block: The code to implement this simple trading strategy in Trading Blox can be downloaded from automated-trading-systemfree-code . Here is a set of results from a Trading Blox simulation (Figure 17) run using the code and historical data for FAGIX (adjusted for splits and dividends) from data provider CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT ). FIGURE 17: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM ON RECENT DATA. This graph shows the systemrsquos equity curve and drawdowns for the period 2003ndash11. Itrsquos interesting to see how this system would have performed in a different market environment. Next is an additional set of results from earlier periods for FAGIX: As you can see, the results are not quite as good as in recent times. See Figure 18. FIGURE 18: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM OVER A DIFFERENT PERIOD. This shows the system equity curve and drawdowns for an earlier period, 1990ndash2002. Finally, Trading Blox allows us to test the impact of the length of the moving average to check the robustness of the strategy to parameter values. Testing over the whole set of historical data, we vary the SMA length parameter from two months to 24 months. Figure 19 shows a summary result of this stepped test, showing the evolution of the MAR ratio (CAGRMaxDD) as a function of the SMA length. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This shows the evolution of MAR ration as a function of SMA length (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The article in this issue by Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstrates a simple, straightforward, trend-following approach. By varying the simple moving average (SMA) period, we can see the relative effects on the buy and sell signals. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc.