Indicador De Média Móvel Convergência Divergência

Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD. BREAKING DOWN Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD. Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD.1 Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é uma tendência de baixa Sinal, o que indica que pode ser hora de vender Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do activo é susceptível de experimentar impulso ascendente Muitos comerciantes aguardam uma cruz confirmada Acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando fora ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta.2 Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD Ele sinaliza o final da tendência atual. 3 Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - isto é, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é sobre-comprada e voltará em breve a Normais. Traders também assistir a um movimento acima ou abaixo da linha zero, porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo Quando o MACD é acima de zero, a média de curto prazo está acima do longo - O inverso é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero Como você pode ver do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para Suas negociações Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversões Com MACD para obter mais informações. Um Primer On The MACD. Aprender a negociar no sentido de momentum de curto prazo pode ser uma tarefa difícil no melhor dos tempos, mas é É exponencialmente mais difícil quando se desconhece as ferramentas adequadas que podem ajudar Este artigo vai se concentrar no indicador mais popular usado na análise técnica a divergência de média móvel convergência MACD Gerald Appel desenvolveu este indicador na década de 1960, E embora seu nome soa muito complicado, é realmente muito simples de usar Leia sobre para aprender como você pode começar a procurar maneiras de incorporar esta ferramenta poderosa em sua estratégia de negociação. Conhecimento de fundo A popularidade do MACD é em grande parte devido à sua capacidade de Ajuda rapidamente a aumentar o momentum de curto prazo No entanto, antes de saltar para o funcionamento interno do MACD, é importante entender completamente a relação entre uma média móvel de curto prazo e longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, Muitos comerciantes irão assistir a uma linha azul média móvel de curto prazo para cruzar acima de uma linha vermelha de média móvel de longo prazo e usar isso para sinalizar o aumento de impulso ascendente Esta crossover de alta sugere que o preço foi recentemente a subir a uma taxa mais rápida do que tem Por outro lado, uma média móvel de curto prazo, abaixo de uma média de longo prazo, é usada para ilustrar que o preço do ativo tem se A taxa mais rápida e que pode ser um bom momento para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do impulso aumenta O MACD foi projetado para lucrar com essa divergência analisando a diferença entre As duas médias móveis exponenciais Especificamente, o valor para a média móvel de longo prazo é subtraído da média de curto prazo e o resultado é plotado em um gráfico Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para se ajustar a qualquer estratégia, mas Os traders normalmente se basearão nas configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, é usado para sinalizar um aumento do momento ascendente. Esse valor também pode ser usado Para sugerir que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até que um sinal sugere que é apropriado Por outro lado, a queda dos valores MACD negativos sugerem que a tendência de baixa está ficando mais forte, e que é MA Y não ser o melhor momento para buy. Transaction Signals Tornou-se padrão para traçar uma média móvel separado ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de mudança de momento Uma linha de sinal também conhecido como a linha de gatilho é criado por tomar um Nove períodos de média móvel do MACD Isto é encontrado plotado ao lado do indicador no gráfico Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD a linha contínua atravessa a linha de sinal nove períodos de média móvel exponencial EMA - Pontilhada linha azul. O sinal de sinal de alta bullish básica ocorre quando a linha de MACD a linha contínua cruza acima da linha de sinal a linha pontilhada eo sinal de venda de sinal bearish básico é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal Traders que tentam lucrar com Bullish MACD cruzes que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero deve estar ciente de que eles estão tentando lucrar com uma mudança na direção do momento, enquanto as médias móveis ainda estão sugerindo tha T a segurança poderia experimentar um curto prazo sell-off Este crossover de alta pode muitas vezes corretamente predizer a inversão na tendência, como mostrado na Figura 2, mas muitas vezes é considerado mais arriscado do que se o MACD foram acima zero. Outro sinal comum que muitos comerciantes Relógio para ocorre quando o indicador viaja na direção oposta do ativo, conhecido como divergência Este conceito leva mais estudo e é freqüentemente usado por comerciantes experientes. A linha central Como mencionado anteriormente, o indicador MACD é calculado tomando a diferença entre um curto - EMA de 12 dias e uma média móvel de longo prazo EMA de 26 dias Dada esta construção, o valor do indicador de MACD deve ser igual a zero cada vez que as duas médias móveis se cruzam. Como você pode ver na Figura 3 , Um cruzamento através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o momento está construindo. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais Gerado por este indicador são facilmente interpretados e podem ser rapidamente incorporados em qualquer estratégia de negociação de curto prazo No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a direção de curto prazo está trabalhando em seu favor. Drawbacks A maior desvantagem de usar este indicador para gerar sinais de transação é que um comerciante pode obter whipsawed dentro e fora de uma posição várias vezes antes de ser capaz de capturar uma forte mudança no momento Como você pode ver no gráfico, o aspecto de atraso deste indicador Pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, e isso pode causar o comerciante a realizar vários ganhos não impressionante ou mesmo pequenas perdas durante o rally. Os operadores devem estar cientes de que o efeito whipsaw pode ser grave em tendências e mercados de gama limitada, porque Movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador mude rapidamente de direção O grande número de sinais falsos pode resultar em um comerciante levando muitas perdas Quando As comissões são tidas em conta na equação, esta estratégia pode se tornar muito caro. Outro inconveniente MACD é a sua incapacidade de fazer comparações entre diferentes títulos Uma vez que o MACD é o valor do dólar entre as duas médias móveis, a leitura para estoques de preço diferente fornece pouca perspicácia ao comparar Um número de ativos para o outro Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usará o oscilador de preço percentual que é calculado de forma semelhante ao MACD, mas analisa a diferença de percentagem entre as médias móveis, em vez do valor do dólar. O indicador de MACD é a ferramenta a mais popular na análise técnica, porque dá a comerciantes a abilidade de identificar rapidamente e fàcilmente a direção de tendência a curto prazo. Os sinais desobstruídos da transação ajudam minimizar a subjetividade envolvida na troca, e os cruzamentos sobre a linha de sinal fazem-no Fácil para os comerciantes para garantir que eles estão negociando na direção de momentum Muito poucos ind Os icators na análise técnica provaram ser mais de confiança do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode rapidamente ser incorporado em toda a estratégia negociando a curto prazo. A taxa de interesse a que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos na reserva federal a uma outra instituição depository .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla em moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial em uma empresa falida s Ativos de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Moving Divergência Convergência MACD. Developed por Gerald Appel, Moving Average Convergence Divergence O MACD é um dos indicadores mais simples e confiáveis ​​disponíveis. O MACD usa médias móveis que são indicadores de atraso, para incluir algumas características de tendência seguinte. Estes indicadores de desfasamento são transformados em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa do movimento mais curto Média A trama resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem qualquer limite superior ou inferior MACD é um oscilador centrado e as diretrizes para o uso de osciladores centralizados apply. MACD Formula. The fórmula mais popular para o padrão MACD é a diferença entre um Esta é a fórmula que é usada em muitos programas de análise técnica popular, incluindo SharpCharts e citado na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto Appel e outros têm desde tinkered com essas configurações originais para vir Up com um MACD que é mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos Usando movi mais curto Ng médias produzirá um indicador mais rápido, mais responsivo, enquanto usando médias móveis mais longas irá produzir um indicador mais lento, menos propenso a whipsaws Para os nossos propósitos neste artigo, o tradicional 12 26 MACD será usado para explicações Mais tarde na série de indicadores, Irá abordar o uso de diferentes médias móveis no cálculo de MACD. Of duas médias móveis que compõem MACD, o EMA de 12 dias é o mais rápido e EMA de 26 dias é o mais lento Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis Normalmente, Um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho Um crossover de alta ocorre quando MACD se move acima de seu EMA de 9 dias e um crossover de baixa ocorre quando MACD se move abaixo de seu EMA de 9 dias abaixo Merrill Lynch gráfico abaixo A linha azul fina de EMA de 12 dias com a linha vermelha fina EMA de 26 dias sobrepôs o preço MACD aparece na caixa abaixo como a linha preta espessa e sua EMA de 9 dias é a linha azul fina O histograma representa a diferença entre MACD E seus 9 dias EMA O histograma é positivo quando MACD está acima de seu EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo de seu EMA de 9 dias. O que faz MACD do. MACD mede a diferença entre duas médias móveis Um MACD positivo indica que o EMA de 12 dias é Negociando acima do EMA de 26 dias Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está negociando abaixo do EMA de 26 dias Se o MACD for positivo e crescente, a diferença entre a EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias está se ampliando. Indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de mudança para a média móvel mais lenta O momento positivo está aumentando e isso seria considerado otimista Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, então o hiato negativo entre A média móvel mais rápida verde ea média móvel mais lenta está se expandindo O impulso para baixo está se acelerando e isso seria considerado os cruzamentos de linha central MACD negativos ocorrem quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta. Este gráfico Merrill Lynch mostra MACD como Uma linha preta sólida e sua EMA de 9 dias como a fina linha azul Embora as médias móveis sejam indicadores de atraso, note que o MACD se move mais rápido do que as médias móveis Neste exemplo com Merrill Lynch, o MACD também forneceu alguns bons sinais de negociação também. Em março e abril, o MACD recusou-se à frente de ambas as médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico de preço. Em maio e junho, o MACD começou a se fortalecer e fazer mais baixos, enquanto as médias móveis continuaram a fazer baixos baixos. MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto ambas as médias móveis registaram novos baixos. MACD Bullish Signals. MACD gera sinais de alta de três sources. Positive divergence. Bullish cruzamento de média móvel. Controle de linha central vibrante. Divergência positiva. Uma divergência positiva ocorre quando MACD começa Para avançar ea segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa MACD pode tanto forma como uma série de baixos mais altos ou um segundo menor que é maior do que o pr Evious low As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são as mais confiáveis ​​e levam aos maiores movimentos. Crossover de média móvel em movimento. Um cruzamento de média móvel de alta ocorre quando o MACD se move acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho Os crossovers de média móvel bullish são provavelmente os sinais os mais comuns e como tais são o menos de confiança Se não usado em conjunto com outras ferramentas técnicas da análise, estes crossovers podem conduzir às whipsaws e a muitos sinais falsos Os cruzamentos cronometrando móveis são usados ​​às vezes para confirmar uma divergência positiva The Segundo menor ou mais baixo de uma divergência positiva pode ser considerado válido quando é seguido por um crossover de média móvel de alta. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preço para o crossover média móvel, a fim de garantir que irá realizar Um exemplo de um Preço seria comprar se MACD quebra acima do EMA de 9 dias e permanece acima por três dias O sinal de compra começaria então no fim de t Ele terceiro day. Bullish Centerline Crossover. A cruzamento de linha central bullish ocorre quando MACD se move acima da linha zero e em território positivo Esta é uma indicação clara de que o momento mudou de negativo para positivo, ou de bearish para alcista Após uma divergência positiva e movimento de alta Média crossover, o cruzamento de linha central pode atuar como um sinal de confirmação dos três sinais, crossover média móvel são provavelmente os sinais mais comuns. Usando uma combinação de sinais. Mesmo que alguns comerciantes podem usar apenas um dos sinais acima para formar uma compra Ou um sinal de venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos No exemplo de Halliburton, todos os três sinais de alta estavam presentes eo estoque ainda avançou outro 20 O estoque formou uma menor baixa no final de fevereiro, mas MACD formou um maior baixo, Criando assim uma divergência positiva potencial MACD então formou um crossover bullish movendo acima de seu EMA de 9 dias E finalmente, MACD negociado acima de zero para formar um bullis H crossover da linha central No momento da crossover linha central de alta, o estoque estava negociando em 32 1 4 e passou acima de 40 imediatamente após que Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Signals. MACD Signs. MACD gera sinais de baixa de três fontes principais Estes sinais são Reflexos de espelho dos sinais de alta. Diferença negativa. Cruzamento médio móvel de movimento. Cruzamento cruzado de linha central. Divergência negativa. Uma divergência negativa se forma quando a segurança avança ou se move lateralmente eo MACD declina. A divergência negativa no MACD pode assumir a forma de uma baixa Ou um declínio direto As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas são geralmente as mais confiáveis ​​e podem alertar sobre um pico iminente. O gráfico de FDX mostra uma divergência negativa quando o MACD formou uma menor alta em maio eo estoque formou um Maior alta ao mesmo tempo Esta era uma divergência negativa bastante evidente e sinalizou que o momento estava diminuindo Alguns dias depois, o estoque quebrou o uptr Linha de extremidade e MACD formaram uma baixa mais baixa. Há dois meios possíveis de confirmar uma divergência negativa Primeiro, o indicador pode formar uma baixa mais baixa Esta é a análise de pico-e-trough tradicional aplicada a um indicador Com a baixa mais baixa e mais baixa subseqüente baixa, A tendência ascendente para MACD mudou de bullish para bearish Segundo, um crossover média móvel bearish, que é explicado abaixo, pode agir para confirmar uma divergência negativa Enquanto MACD está negociando acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho, não tem Quando o MACD quebra abaixo de sua EMA de 9 dias, ele sinaliza que a tendência de curto prazo para o indicador está enfraquecendo, e um pico provisório possível formou. Sinal para MACD é o crossover de média móvel Um crossover de média móvel bearish ocorre quando MACD declina abaixo de seu EMA de 9 dias Não só estes sinais são os mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos Como tal, Overs deve ser confirmada com outros sinais para evitar whipsaws e leituras falsas. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado Neste caso, é improvável que uma divergência negativa irá desenvolver Um sinal diferente é necessário identificar uma mudança potencial no momentum Este era o caso com MRK em fevereiro e em março O estoque avançou em uma tendência ascendente forte e MACD remanesceu acima de seu EMA de 9 dias por 7 semanas Quando ocorreu um crossover de média móvel bearish, Ele sinalizou que o impulso ascendente estava retardando Este momentum de retardamento deveria ter servido como um alerta para monitorar a situação técnica para pistas adicionais da fraqueza A fraqueza foi confirmada logo quando o estoque quebrou sua linha uptrend e MACD continuou seu declínio e moveu abaixo de zero. . Um crossover da linha central bearish ocorre quando MACD move abaixo de zero e no território negativo Esta é uma indicação clara que o momentum mudou de positiv E para negativos ou de alta para baixa A crossover de linha central pode atuar como um sinal independente ou confirmar um sinal anterior, como um cruzamento médio móvel ou divergência negativa Uma vez que o MACD cruza em território negativo, o momento, pelo menos para o curto prazo, tem A importância do cruzamento da linha central dependerá dos movimentos anteriores do MACD também. Se o MACD for positivo durante muitas semanas, começa a tendência para baixo e então cruza para o território negativo, seria considerado bearish. Contudo, se o MACD tiver sido negativo Por alguns meses, quebra acima de zero e depois de volta para baixo, pode ser visto como mais de uma correção Para julgar a importância de um crossover de linha de centro, análise técnica tradicional pode ser aplicado para ver se houve uma mudança na tendência, Mais alto mais alto ou mais baixo. O gráfico de UIS descreve um crossover de linha central bearish que precedeu uma gota 25 no estoque que ocorre apenas fora da borda direita da carta Embora houvesse pouco tempo para agir Uma vez que este sinal apareceu, havia outros sinais de advertências imediatamente antes da gota dramática. Depois que a gota à linha de tendência suporta um crossover média móvel bearish formado. Quando o estoque rebounded da gota, MACD nem quebrou acima da linha do disparador, indicando O pico do rali da reação foi marcado por uma seta de tiro estrela azul seta e um espaço para baixo em maior volume vermelho setas. Após a diferença para baixo, a linha de tendência azul que se estende até Abr-99 foi broken. In para além de O sinal mencionado acima, o crossover de linha central bearish ocorreu depois que MACD tinha estado acima de zero por quase dois meses Desde 20-Sept, MACD tinha estado enfraquecendo e momentum estava retardando A ruptura abaixo de zero agiu como a palha final de um processo de debilitamento longo Sinais. Com sinais bullish de MACD, sinais bearish podem ser combinados para criar sinais mais robustos Na maioria dos casos, os estoques caem mais rapidamente do que levantam Este era definitivamente o caso com UIS e somente dois sinais bearish MACD Ere presente Usando indicadores de momentum como MACD, a análise técnica às vezes pode fornecer pistas para a fraqueza iminente Embora possa ser impossível prever o comprimento ea duração do declínio, sendo capaz de detectar a fraqueza pode permitir que os comerciantes assumam uma posição mais defensiva. Em 2002, Intel caiu de acima de 36 para abaixo de 28 em poucos meses No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do declínio real Olhando para o quadro técnico, podemos detectar evidências desta distribuição e uma séria perda de impulso. Em dezembro, Uma divergência negativa formada em MACD. Chaikin Money Flow virou negativo em 21 de dezembro. Também em dezembro, um crossover de média móvel de baixa ocorreu em MACD seta preta. A linha de tendência que se estende até outubro foi quebrada em dezembro 20. Um crossover de linha central bearish ocorreu em MACD na seta verde 10-fevereiro. Em 15 de fevereiro, o apoio em 31 1 2 foi violado seta vermelha. Para aqueles que esperam por uma recuperação no estoque, o declínio contínuo do momentum sug Se que a pressão de venda estava aumentando, e não prestes a diminuir Hindsight é 20 20, mas com um estudo cuidadoso de situações passadas, podemos aprender como ler melhor o presente e se preparar para o futuro. MACD Benefits. One dos principais benefícios do MACD É que ele incorpora aspectos de impulso e tendência em um indicador Como um indicador de tendência seguinte, não será errado por muito tempo O uso de médias móveis garante que o indicador acabará por seguir os movimentos do subjacente segurança Ao usar movimentos exponenciais Como um indicador de momentum, MACD tem a capacidade de prever movimentos na segurança subjacente MACD divergências podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência Uma divergência negativa sinais que O ímpeto de alta está diminuindo e pode haver uma mudança potencial na tendência de bullish a bearish Isto pode servir como um alerta para que os comerciantes tomem alguns lucros em posições longas, ou f Ou comerciantes agressivos a considerar iniciar uma posição curta. MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis A configuração padrão para MACD é a diferença entre o 12 e 26 EMA período No entanto, qualquer A combinação de médias móveis pode ser usada O conjunto de médias móveis utilizadas no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias mais lentas para ajudar a suavizar os dados Não importa o que as características da segurança subjacente, cada indivíduo pode definir MACD para se adequar ao seu próprio estilo de negociação, objetivos e tolerância ao risco. MACD Drawbacks. One dos aspectos benéficos do MACD também pode ser uma desvantagem médias móveis, sejam eles simples , Exponencial ou ponderada, são indicadores de atraso Embora o MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no indicador itsel F Isto é mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que gráficos diários Uma solução para este problema é a utilização do histograma MACD. MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e oversold Mesmo que seja possível identificar os níveis que historicamente Representam overbought e oversold níveis, MACD não tem qualquer limite superior ou inferior para ligar o seu movimento MACD pode continuar a se estender para além de extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença de porcentagem MACD é calculado subtraindo uma média móvel Do outro Como uma segurança aumenta no preço, a diferença positiva e negativa entre as duas médias móveis é destinada a crescer Isto faz com que seja difícil comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para as unidades populacionais que cresceram exponencialmente. A AMZN Gráfico demonstra a dificuldade em comparar os níveis MACD durante um longo período de tempo Antes de 1999, AMZN s MACD é apenas r Ecognizable e parece negociar perto da linha zero MACD era na verdade bastante volátil na época, mas esta volatilidade foi diminuída desde o estoque subiu de abaixo de 20 para quase 100. Uma alternativa é usar o oscilador de preços, que encontrar a diferença percentual Entre duas médias móveis. EMA de 12 dias EMA de 26 dias EMA de 26 dias. 20 - 18 18 11 ou 11. A diferença percentual resultante pode ser comparada ao longo de um período de tempo mais longo No gráfico AMZN, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo Para o curto prazo, o MACD e O Oscilador de Preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, crossovers de média móvel e crossovers de linha de centro para MACD eo oscilador de preço são praticamente idênticos. Os prós e contras do MACD. Desde Gerald Appel desenvolveu MACD, houve centenas de Novos indicadores introduzidos na análise técnica Enquanto muitos indicadores vieram e foram, o MACD é um oscilador que resistiu ao teste do tempo O conceito por trás de seu uso é simples e sua construção simples, mas continua a ser um dos indicadores mais confiáveis ​​em torno da eficácia MACD irá variar para diferentes títulos e mercados Os comprimentos das médias móveis podem ser adaptados para um ajuste melhor a um determinado mercado ou segurança Como com todos os indicadores MACD Não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o Histograma MACD Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Estoques e Commodities Aspray observou que MACD, por vezes, lag Movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais Ele primeiro experimentou mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas realmente acelerar os sinais No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar MACD crossovers Uma das respostas que ele veio O MACD-Histograma representa a diferença entre o MACD eo EMA de 9 dias do MACD, que também pode ser referido como o sinal ou linha de gatilho. O gráfico desta diferença é apresentado como Um histograma, fazendo crossovers de linha de centro e divergências são facilmente identificáveis ​​Um crossover de linha central para o histograma de MACD é o mesmo que um crossover de média móvel Para MACD Se você se lembrará, um crossover de média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de sinal. Se o valor de MACD é maior que o valor de seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será positivo Inversamente, se o valor de MACD for menor do que seu EMA de 9 dias, então o valor no histograma de MACD será negativo. Mais aumentos ou diminuições no intervalo entre MACD e seu EMA de 9 dias será refletido no MACD - Histograma Sharp aumenta no MACD-Histograma indicam que MACD está subindo mais rápido do que o seu EMA de 9 dias e momento otimista está fortalecendo Sharp declínios no MACD-Histograma indicam que MACD está caindo mais rápido do que o seu 9-dia EMA e momento de baixa está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que os movimentos do histograma do MACD são relativamente independentes do MACD real. Às vezes o MACD está subindo enquanto o histograma do MACD está caindo. Em outros momentos, o MACD está caindo enquanto o histograma MACD está subindo. O valor absoluto de MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias Normalmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no histograma do MACD. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma do MACD que precedeu Uma subida média otimista crossover. On o segundo ponto, MACD continuou a novos máximos, mas MACD Histograma formou dois altos iguais Embora não seja uma divergência livro-texto positivo, o igual alto não conseguiu confirmar a força visto no MACD. A divergência positiva formada quando MACD - Histograma formou uma maior baixa e MACD continuou menor. Uma divergência negativa formada quando MACD-Histograma formou um menor e MACD continuou maior. Thomas Aspray projetou o MACD-Histograma como uma ferramenta para antecipar uma média móvel cruzamento em MACD Divergências entre MACD e O MACD-Histograma é a principal ferramenta usada para antecipar cruzamentos de média móvel Uma divergência positiva no MACD-Histograma indica que o MACD está se fortalecendo e poderia estar à beira de um movi bullish Ng crossover Uma divergência negativa no histograma MACD indica que o MACD está enfraquecendo e pode atuar para prever um crossover média móvel de baixa no MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy afirma que o histograma MACD é melhor usado Para identificar os períodos em que a diferença entre MACD e seu EMA de 9 dias está aumentando ou encolhendo. Em termos gerais, uma lacuna crescente indica um momento de fortalecimento e uma lacuna encolhendo indica um momento de enfraquecimento Geralmente uma mudança no histograma MACD precederá qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo MACD-Histograma é uma divergência seguida de um cruzamento de média móvel Um sinal de alta é gerado quando uma divergência positiva se forma e há um cruzamento de linha de centro bullish Um sinal de baixa é gerado quando há uma divergência negativa e uma linha central de baixa Crossover Tenha em mente que um crossover de linha central para o histograma MACD representa um crossover de média móvel para MACD. Divergências ca Em geral, dois tipos de divergências foram identificadas: a divergência de inclinação e a divergência de pico-diâmetro. Uma divergência de inclinação se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção para cima ou para baixo para formar a divergência As divergências inclinadas geralmente cobrem um período de tempo mais curto do que as divergências formadas com dois picos ou duas depressões. Uma divergência inclinada pode conter alguns pequenos picos ou picos ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e existem exceções à maioria das regras e híbridos para muitos . Uma divergência de pico-vale ocorre quando pelo menos dois picos ou duas depressões se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais subidas, baixas mais altas podem formar uma divergência positiva e uma série de dois ou mais picos decrescentes mais baixos Podem formar uma divergência negativa. As divergências de pico-calha geralmente cobrem um período de tempo mais longo do que as divergências de inclinação. Em um gráfico diário, uma divergência de pico-diâmetro Pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou durante vários meses. Normalmente, quanto mais longa e nítida for a divergência, melhor será o sinal resultante. Divergências curtas e superficiais podem levar a falsos sinais e whipsaws. Parecem que as divergências de pico-calha são um pouco mais confiáveis ​​do que as divergências de inclinação. As divergências de pico-calha tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo mais longo do que divergências inclinadas. Benefícios do Histograma MACD O principal benefício do histograma MACD é a sua capacidade de antecipar MACD sinais Divergências geralmente aparecem no MACD-Histograma antes de MACD média móvel cruzamentos Armado com este conhecimento, os comerciantes e os investidores podem se preparar melhor para mudanças de tendência em potencial. MACD-Histograma pode ser aplicado a diário, semanais ou mensais gráficos Nota Isso pode exigir alguns ajustes Com o número de períodos usados ​​para formar o original MACD menor ou mais rápido médias móveis podem ser necessários para gráficos semanais e mensais Usando gráficos semanais, Uma vez que a tendência ampla foi determinada, os gráficos diários podem ser usados ​​para a entrada de tempo e estratégias de saída. Na análise técnica dos mercados financeiros John Murphy defende este tipo de abordagem de duas camadas para investir, a fim de avoid making trades against the major trend The weekly MACD-Histogram can be used to generate a long-term signal in order to establish the tradable trend Then only short-term signals that agree with the major trend would be considered If the long-term trend were bullish, only negative divergences with bearish centerline crossovers would be considered valid for the MACD-Histogram If the long-term trend were bearish, only positive divergences with bullish centerline crossovers would be considered valid. On the IBM weekly chart, the MACD-Histogram generated four signals Before each moving average crossover in MACD, a corresponding divergence formed in the MACD-Histogram To make adjustments for the weekly chart, the moving avera ges have been shortened to 6 and 12 This MACD is formed by subtracting the 6-week EMA from the 12-week EMA A 6-week EMA has been used as the trigger The MACD-Histogram is calculated by taking the difference between MACD 6 12 and the 6-day EMA of MACD 6 12.The first signal was a bearish moving average crossover in Jan-99 From its peak in late Nov-98, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded the bearish moving average crossover in MACD. The second signal was a bullish moving average crossover in April From its low in mid-February, the MACD-Histogram formed a positive divergence that preceded the bullish moving average crossover in MACD. The third signal was a bearish moving average crossover in late July From its May peak, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded a bearish moving average crossover in MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal wa s based on a peak-trough divergence Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks. The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals Keep in mind that this is an indicator of an indicator MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun The MACD-Histogram should be used in co njunction with other aspects of technical analysis This will help to alleviate the temptation for early entry Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals There will of course be more daily signals than weekly signals However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs Compare the peaks and troughs from past action to determine significance Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD can be set as an indicator above or below a security s price plot Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings The default setting is 12,26,9 , which automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices e g between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices e g above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.